我失败的期货交易故事
发布时间：2023-11-08 07:31:55
我是2021年4月份开始再次入市的。第一次接触大a是2014年的时候，那时候我读大2，15年大牛市，我是金融专业的，我们那时候可以说全系炒股，我们寝室当时6个人包了辆商务车去证券公司开的户。
当然15年股灾全部血亏，我当时亏损比例达到75%，当时我割肉的最后一支票叫隆基股份。然后我室友的中国神车和一重拿到现在都没解套，他们都拿了8年了。扯远了，说回我这波操作。
21年初我在迷茫期，电商业务不好做了，我就劝退出来了，然后试水直播，跟我朋友凑点钱一起做也没什么效果，然后我朋友就建议我试试投资，我觉得我也一直都在关注市场，可以试试。
然后就买了很多投资交易的书来看，有江恩理论、波浪理论、道氏理论，缠论这些市场上流行的交易的书籍吧，也看了比较专业的技术分析的书，也有很多交易哲学和故事的书，比如大作手回忆录利弗莫尔，还有国内青泽的十年一梦，还有巴菲特自传啊、索罗斯的炼金术啊、以交易为生啊、塔勒布的黑天鹅啊，还有很多图书馆随便翻的，反正我这人也没啥社交跟爱好，没事就瞎看书，后来觉得自己行了，就在2021年9月份的时候决定全职交易。
打开我世界的是我刚做交易的时候，有次夜盘，我做空了好几个品种，赚的最多的是铝和棉花，刚入期市的那一个晚上，我赚了2w。就打开了我的潘多拉魔盒，我现在觉得其实刚开始就赚快钱从长远来看不是好事，紧接着我就遇到了大挫折。
当时我一共准备了40个的资金，大a和期市各20个。先说第一次大亏吧。2021年的动力煤事件!我当时没做动力煤，因为保证金太高了。但我做了他的下游品种pvc。
我在9月底的时候空的pvc，然后就是十一假期，当时假期中出了个限电政策，我朋友提醒我西北地区电石涨价了，电石是pvc的原材料，建议我割肉平仓，然后我在交流群里问这个政策对pvc的影响，有个人就回了我俩字，会跌。
我看他头像也挺神秘的，就觉得他应该很厉害，而且也跟我做的方向一致，就认同了他的话，然后假期过后，动力煤直接涨停，pvc跟涨，后面的几天开盘就涨停，我账面出现了巨大的亏损，我一直在扛单，直到pvc涨到了14000左右的天价，我7手空单亏损超10万。
心态崩了，平仓离场。就在我平仓的第二天!pvc收了跟长长的上影线，紧接着就是3个跌停，如果我在扛几天，我就回本了，回本后减仓挂止损，甚至我还可以大赚，但是没有后悔药，我就这样出现了第一次大亏。
然后我就怕了，把期市的钱转了出来，放到了大a里面，当时大a的整体氛围很好，我赚了一些，然后我就扩大了仓位，那个年底，大a最高摸了3700点，我也多少回了一点血，总体上还算没亏太多。
紧接着噩梦就来了，大a在摸了下3700之后急速下跌，直接跌到了3300点，当时我一直觉得3400就是底，在下跌的过程中我一路加仓，这一波，我的资金曲线几乎是直线下降，大a也出现了巨大的亏损，跌超20个点，然后我心态又崩了!
当是正值国际原油大涨的时候，我觉得这种大涨必有回调，就在原油120美元的位置拿钱去做空，可惜人算不如天算，原油继续上涨，当时大a也让我受伤之极，那样的心态下我只想一把回本证明自己，我决定把钱全部压在油价会下跌上面。
然后就止损了票又把钱转到了期市的账户，但就在我决定全仓做空原油的时候，我又发现了一个赚钱的机会，那就是沪镍，当时我觉得青山在做空镍，而且那个时候镍的价格确实很高，我就觉得这个机会可能会刚好，再加上我当时的原油空头头寸也出现了比较大的亏损，但是我有足够的保证金去抗，并且我把大a的钱都转了过来当子弹，油价再涨我本是打算再次加仓的，但是因为我觉得镍会跌，能赚大钱，就把那部分钱全部用来做空了镍，结果这个决定改变了我的一生。
青山被国际资本狙击，伦敦镍在2天内从3w美金涨到最高10w美金，沪镍开盘就涨停，连续3个，然后还停牌2天，根本就跑不掉!然后同时布伦特原油最高涨到了130多美金，那一周，我爆仓了。这一周我亏了17万。改变了我的一生。
上一期说了我一周亏损17w的经历，那周之后我陷入了极度悲伤的阶段，不看手机，不回消息，后来在朋友的精神与经济帮助下，慢慢走了出来，我又重新进入市场。但这个我时候我也深刻的总结复盘了自己为什么会出现如此大的亏损。
我就想，其实我每次看的方向都是对的，动力煤那一次，我就知道这种影响民生的大宗商品，发哥肯定会出手调控，限制他的价格，而pvc跟着涨那么高，这么高的价格是维持不住的，事实证明后面也真的出现了暴跌，从14000跌回了8000左右，目前更是在不到6000的历史低位。
第二次原油也是，在摸了下高点后就开始回调，当时那一波直接跌回到90美元附近，沪镍同样，在3个涨停板后就是2个跌停板再加5个点的下跌，僵持一段时间后也出现了大幅的下跌，就是如果我都能够坚持住，我是会盈利的。
那我为什么坚持不住，就是因为我的贪婪和没有坚守的毅力。因为当时我亏的太多了，我就陷入了赌徒困境，就总想着一把回本，迷失在了市场里，然后就是不够专注，如果我专注于一个机会，而不是三心二意的，这个也想做，那个也想做的话，也不会出现多个品种重仓，让自己陷入被动的情况，我的仓位控制和做单节凑都有极大的问题。
后面我就开始了调整。首先是不能重仓，从那次之后我基本上维持3成仓左右，节奏上也放慢了很多，不会急于加仓，也不会想着天天都要赚钱，轻仓➕中长线的思路主导我接下来的操作。
第一笔做的是生猪的多单，当时生猪价格很低，但是保证金很高，然后我进场的位置算是底部附近，但是刚进场还是有基于保证金的基数上30多个点的浮亏，当时我没有加仓，就不动，就等，一方面我觉得猪肉不会一直这么便宜，另外我有充足的保证金，又是多单，几乎不可能有爆的风险，如果亏损扩大，亏损金额超过保证金的一大半，那我就继续加仓，当然后来没有出现这种情况，在生猪快交割的时候价格出现了涨停，我在这个上面回了第一波血，虽然跟我亏损的比起来很少，但也看到了盈利。
但当时也有问题，就是中间不操作的时候其实很挣扎，并且那个就算可以忍受的亏损金额也让我很难受，我就思考了怎么避免这种情况，那就是不要做保证金过高的品种，不要做自己承受不住波动的品种，不要做让自己睡不好的品种，后面我就选择了一些1手保证金在1w以下的品种去做。
然后之前爆仓都是因为做空，我对做空就有了些许的阴影，后面多数时候我都倾向于做多。然后就是加息大潮，大宗开始暴跌，我在半山腰的时候觉得应该会有个小反抽吧，然后就多单进场，结果加息的潮流太汹涌，我做的几个品种都继续暴跌，然后我慢慢的加仓，慢慢的加到了我的3成持仓线，这时候亏损金额也达到了一个让我有心理波动的数字，就是上涨中会放大你的信心，下跌中也会加深你的恐惧。
而我当时按照我的入场方式又到了我的加仓点，按照程序我是该加仓的，但是因为3成多的风险度和已经出现的不算太多但也不少的浮亏金额，让我停止了加仓步伐，开始躺平，然后开始了企稳反弹，然后我就等，反弹的过程中一般我不会加仓的。就这样拿到了交割月，平仓了算是有小幅亏损，可以忍受。
但如果在那个让我不舒服的时点加仓的话我就不会亏了，还会有点小盈利。但这时候我已经不会有后悔的心态了，因为当时我又不知道他会反弹，万一我加仓后继续下跌呢?所以我慢慢的不在去赌侥幸心理，在后面的交易中我把亏损逐渐转了回来并且还有一些小小的盈利。
当然我知道扛单的危险，就是哪怕你扛单扛过了99次，但只要有一次超级单边的行情，就会让你灰飞烟灭，我当然知道，但是我也接受一定程度的风险。而且我也会分析我持有的头寸会不会出现超级单边行情。
于是我把同样的方法用于大a，在2022年9月份的时候我开始在公号上更新我的交易记录。前期还好，都有小幅的盈利，直到我在38的点位开始建仓被苹果坎单的歌儿，因为我是延续我轻仓的思路，所以第一笔建仓的仓位很小，方便我持续的加仓，然后歌儿一路下跌，我一路加仓，加到24 5 的时候，也出现了大概总账户10几%的亏损，这个亏损我是可以接受的，但是我停止了加仓，而且因为歌儿的亏损，我暂停了其他的建仓想法，我只有这一个票，并且他占我的总仓位也只有3成多。
然后就是那个公告了，被海外某大客户砍单，之后就是3个跌停板。这我就难受了，但是经过我的分析，我觉得应该不至于继续下跌，暴跌之后会有反弹，然后就在17的位置加了一倍多的仓位，把成本拉到了22。不久之后一波拉升，我回本平仓。 至此在我更新公告的那几个月总账户的收益为12个点，其实在歌儿被套期间错过了很多的机会，尤其是数字货币的火爆，这个战绩在那几个月内说不上好，但是我觉得我差不多完成了我交易的第一步，就是先保住本金。
由于盈利难以覆盖我的生活成本，所以我注销了所有的账户去上了班，不过现在我已经离职了。也基本上从过去的阴影了完全走了出来，这两期主要讲的是我交易的经历，最后一期会讲我对交易的感悟与一些交易哲学的思考，也把我喜欢的一首词送给处在失意中的人。
前两期说了我的交易经历，这一次讲讲我的感悟吧。我觉得交易就是对人性的对抗，我多次说过，波动的不是价格，而是人心。就像王阳明说的，不是幡动，不是风动，是你心动。
交易也是一样的，技术分析为什么有效，被很多人推崇，是有他的道理，因为那些技术指标和形态就是过去的人们对市场整体行为的规律总结。但是技术指标是滞后的，可以参考，无法当成圣杯。
市场里有圣杯吗?我觉得是有的，但没有放之四海皆准的方法，每种交易方式只有一段时间有效，有效的时间段里，市场会自动的修复抹平他，这个是索罗斯说的，叫做反身性。
当一个方法有效的时候，很多人就都会用这个方法，然后市场就会被大众的集体行为去修复。祖师爷索罗斯的金融炼金术是本很乏味的书，主要就是写他的哲学思想，就是反身性这个名词，他本身也是学哲学的，他师从名师哲学家卡尔波普，所以他自己也说更喜欢别人叫他哲学家。
我觉得从交易的角度，就是要参考索罗斯，巴菲特的理念对于交易没有太多的借鉴，交易行为和投资行为还是要分开对待，比如以我目前的资金量和持有标的的期限，以及持有的目的和收益预期都是一个投机交易的选手。
这就让基本面的研究分析对我这样的选手来说也是只有借鉴意义，而非圣杯。我觉得像在这个市场里生存，没有办法统一的回答你觉得最重要的是什么。而是要具体问题具体分析。
首先就要定位自己是什么样的选手，定位出自己是什么类型的选手，与我们对弈的就是哪些人。我们赢的就是他们损失的，我们只要盯着我们同类选手犯错，主要研究同类选手的心态。如果对手找错了，那么用力的点就会出错。
当然方向还是最重要的，傅海棠老师说过，如果方向错了，那爆仓只是时间问题。说会对我而言，我觉得重要的是对抗人性，人性的贪婪、恐惧，大家都知道巴菲特说过别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧，但股吧流行一句养家老师的话，也是养家心法之一，叫别人恐惧我更加恐惧，别人贪婪我更加贪婪。
养家老师是游资大佬，不同的定位有决定了不同的做单手法，而养家老师就是人性大师。游资的行为跟市场情绪有关，跟随情绪甚至引领情绪，创造情绪。而人性最难对抗的也就是怎么对抗自己的欲望，怎么在自己恐慌和贪婪的时候说服自己，怎么对计划你的交易，在情绪波动中交易你的计划，怎么剖析自己是个什么样的人，修行自己，悟道之路是孤独的，是讲缘分的，缘分不到，想到一夜白头都还是原来的自己。
可能说了这么多很多人觉得我什么也没说。确实什么也没说。我本就还在修行，哪有什么渡人之道。希望可以一起进步罢了，这就是我目前的感悟。
正所谓人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。
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