期货日内交易体系的底层逻辑

发布时间：2023-11-24 07:15:03

　　从交易的底层逻辑出发，有一些哲学性的抽象问题需要让大家明白

　　首先声明，以下的交易都是以日内交易体系为生的基础上

　　首先，需要明确，我们是在赚谁的钱

　　期货市场，有月线级别的战斗，有日线基本的战斗，也有日内的战斗;

　　这是多周期的基础，

　　我们作为散户，是非常难以从机构和专业投资者那里赚到钱的

　　所以，我们本质上是只能收割其他散户

　　由于这个市场是负和市场，所以别人的亏损或止损，是我们的利润

　　所以要善于利用假突破，去处理掉追涨杀跌的散户

　　之前和同事说我可能要全职做交易，他劝我三思，我说这个算是搬砖而已

　　因为我们日内交易，本质上是给机构提供搬砖服务的。

　　所以，我们才有稳定盈利的可能性，因为价格不是随机运行的

　　由于机构订单体量的问题，短期价格必然会摸取流动性

　　所以，也就构成了趋势-回调-趋势-回调的基本模型：

　　具体的细节，SMC策略已经讲的非常清楚，最适合散户的交易方法。

　　本质上来说，是机构订单在主导，本质上是算法在主导价格运行

　　价格路径从很大程度上，已经是被某种算法所注定了，是唯一路径，这个方向就是阻力最小的方向，流动性的方向。

　　本质上来说，趋势与回调

　　就是两种交易模式在轮回，趋势是成交为任务，回调是成本为任务

　　在趋势运动中，价格是猛烈的实体K线。相对来说，在回调里，价格是缓慢而踌躇的。因为他们的目的性不一样。

　　所以，真正拉升之前必须跌到最低，不破不立，必须去骗出所有浮筹

　　等回调到足够多的流动性堆积，才会激发下一轮成交为主的市价单介入。

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　　因此，我们理想的进场策略就是很明了：

　　在回调中尽量找到合适的成本位置介入，让机构的市价主动单抬我们。

　　结合流动性堆积的方向，机构的意图其实很好判断，

　　我们不参与大周期的战争，只在他们收集筹码时抬出一点利润。

　　也就是在上涨趋势的回调介入多单，在下跌趋势的反弹结束后介入空单，

　　在震荡区间里高抛低吸。总体可以参考缠论的具体操作，这都是通用的。

　　多周期联动+市场结构+流动性堆积方向=

　　主要盯住这三个方面，会对市场价格走向的目的有全面的视野。

　　比较经典的图形有楔形结构、双顶底结构、三角收敛等。

　　配图里的BOS，ChoCh等概念就不在此展开解释了。有兴趣的严肃交易者可以自己去搜索SMC相关的内容。