资金管理方案贯彻细则
发布时间：2023-07-25 17:16:51
一、以中国期货市场监控中心“逐笔对冲”模式下的“结存资金”为主要数据。
二、本表共分九栏，分别是：
1.时间
2.本期结存
3.最高结存(标杆)
4.盈亏
5.正常模式
6.最高风险金
7.亏损模式
8.单位风险金
9.盈余累积
如下图
三、各栏镶嵌公式
(一)初始设置，把初始本金设置在C栏“最高结存”的2行、F栏“最高风险金”的2行，即把初始本金填写在第2行。
(二)各栏公式
从第3行开始，要用镶嵌的公式计算了。
1.时间，照填。
2.本期结存，照填。
3.最高结存，公式“=IF(D3>=0,B3,C2)”。
4.盈亏，公式“=B3-C2”。
5.正常模式，公式“=IF(D3>=0,(F2+D3/2),0)”。
6.最高风险金，公式“=IF(D3>=0,E3,F2)”。
7.亏损模式，公式“=IF(D3<0,(F2+2*D3),0)”。
8.单位风险金，公式“=(E3+G3)*0.36%”。
9.盈余累积，公式“=IF(D3>=0,(I2+D3/2),0)”。
四、每周填一次结存资金，把日期和金额分别填在“日期”栏和“本期结存”栏，其他的数据，照拉就是。
五、举例。
(一)初始本金100万，分别填在第2行的“最高结存”栏(C2)、“最高风险金”栏(F2)。
(二)本金回撤到90万。
1.时间照填。
2.“本期结存”栏(B3)填90万。
3.“最高结存”栏(C3)公式算出100万。
4.“盈亏”栏(D3)90万-100万=-10万。
5.“正常模式”栏(E3)为0。
6.“最高风险金”栏(F3)公式算出100万。
7.“亏损模式”栏(G3)100+(-10)×2=80万。
8.“单位风险金”栏(H3)(E3+G3)×0.36%=(0+80万)×0.36%=2880。
9.“盈余累积”栏(I3)为0。
(三)本金上升到140万。
1.时间照填。
2.“本期结存”栏(B4)填140万。
3.“最高结存”栏(C4)公式算出140万。
4.“盈亏”栏(D4)140万-100万=40万。
5.“正常模式”栏(E4)为100万+40万/2=120万。
6.“最高风险金”栏(F4)公式算出120万。
7.“亏损模式”栏(G4)为0。
8.“单位风险金”栏(H4)(E4+G4)×0.36%=(120万+0)×0.36%=4320。
9.“盈余累积”栏(I3)公式算出为20万。
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