均线参数设置多少最佳？
发布时间：2022-04-10 15:51:09
看过两本书，一本是《期货量化交易系统的构建》，一本是《量化炼金术——中低频量化交易策略的研发》。第一本书说双均线的最佳参数是（20，5），第二本书说双均线的最佳参数是（21，3）。我的长均线的参数是30，短均线的参数一直踌躇不定，到底是3好，还是5好？
按我自己的看法，两根均线的搭配，长均线参数为上一级的时间周期数，短均线参数为下一级时间周期数。现在长周期的参数是30，短周期的参数理论上应该是6。但也看过有人的短均线参数是长均线参数的十分之一，比如《趋势交易》的作者，他的均线参数搭配是（50，5）、（100，10），（200，20），所以心里一直拿不定主意。今天下午有空，决定自己测试一下，是什么就是什么，就当抛个硬币，用硬币的正反面来决定。
因为5与6相差不大，6又是我周期理论推出的数字，因此用6代替5做测试。
目标很明显，就是对比3与6哪个好？
好的标准是什么呢？参数3和6都有正收益率，而且都不错。如果纯粹比收益，肯定3高，因为它发出信号早，操作机会多。而我要的是稳健性，就是错误少，应用范围广。
那么我的标准就是：尽量避免“毛刺”，如果参数6不能比参数3有效避免“毛刺”，就算参数3得1分，如果参数6能比参数3有效避免毛刺，避免错误信号，就算参数6得1分。
现在大宗商品中有成交量的都参加测试，共57个品种，用商品的指数测试。
测试结果如下：
从表中我们可以看到，参数3得分14，参数6得分43。
从纯粹收益的角度来看，纠结用参数3还是6，意义不大。但是，从心理的角度来讲，确定用参数3还是参数6，意义重大。
我们大多数人，都精通技术分析。我朋友中有相当部分还懂编程。但是，很多人没赚到钱，或者说没赚到大钱。为什么呢？对自己的交易系统没有信仰。
很多人的交易系统并没有贯穿自己的交易理念，或者说他根本就没有交易理念。一些交易系统是从书上看来的，一些是从别人那里拿过来的，更多的其实是数字挖掘出来的。这种交易系统是没有灵魂的，交易者只是使用，但并不信仰。
每个交易系统都有“半衰期”，也就是说，都会遇到它“倒霉的时候”。一到这种时候，大部分交易者就怀疑自己的交易系统，学习、修改，见异思迁，采用其他交易系统。吊诡的是，当大部分用放弃这个系统的时候，它又有效了。
所以你会看到很多交易者，他一辈子都在学习过程中，就像一个渣男，一辈子都在恋爱中，婚姻从来不长久，人家都子孙满堂了，他依然在恋爱中。
从市场的角度看，大多数策略是正期望值的。也就是说，行情来的时候，大多数通用策略都可以赚钱。而且绝大多数策略原理大同小异，无非就是交叉、突破、过滤。在上面花太多功夫是没有意义的。
但对交易者个体来说，他的交易系统必须是唯一的。因为只有这样，他才能够在遇到“困难时候”，还能够坚持他的交易系统。他必须信仰自己的交易理念，坚守自己的交易观点，任何情况下都坚持自己的交易策略，完全相信交易系统发出的信号。只有这样，交易系统才能够发挥作用。
在这个角度上来说，参数是6还是3就很重要了。因为对我来说，如果参数6是好的，那么参数3就是错的，任何首鼠两端的余地都没有。哪怕因为坚持使用参数6，错失了一段大好行情，也必须坚信，从长远来讲，使用参数6会比使用参数3优胜。交易者在这个时候必须有定力。
我没有用自动化程序测试，直接自己动手，人工测试、计算。原因也很简单：相信。只有你自己亲自动手，得出的结果，才会对你有刻骨铭心的印象，才能让你深信。
程度化、自动化那些东西，其实是不重要的。重要的是，你自己那颗心，能否安定。
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