趋势中利用MACD移动止损线

发布时间：2022-12-30 08:40:19

　　之前说过，MACD表示的是MA12与MA26的差值(实际上是EMA这里为了简化表示以下均写作MA)，可以理解为一个反映最新价格(可以视作MA1)与快速均线(MA12)与慢速均线(MA26)之间的状态，类似可以理解为双均线系统的一种。

　　行情的基本形态为上涨、区间、下跌。其中区间可以看做在一段的价格内进行上涨与下跌的过程，因此总体来说只分析上涨与下跌两种形态：

　　上涨时，MA1领涨，MA12较快涨，MA26慢涨

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　　下跌时，MA1领跌，MA12较快跌，MA26慢跌

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　　其中MA1是当下价格，这个是主动变化的，MA12与MA26为被动变化。

　　可以看到，DEA正相关于MA12-MA26

　　在上涨角度变强时，MA12-M26也会变大，也就是说距离能拉更开，这样就表示当前的趋势越强，反之下跌角度变强时，MA12-M26的绝对值也会变大，但方向是负的。表示的是下跌的趋势强。

　　那么下跌与上涨的转化时，MACD的走向是怎样呢?

　　MA1始终是最快的，当趋势反转时，它将依次穿过MA12，然后穿过MA26，此时MA1继续上涨，当MA1的线开始逐渐靠近MACD围成的面积时，也就意味着MA1开始走反方向，也开始带领MA12与MA26去走反方向，均线有一定滞后性。但这时开始MA12-MA26也会录得一个最大的绝对值，然后开始反向运行，也就是说往正方向移动了。直到MACD穿越零轴，意味着MA12已上穿MA26，形成了MA1>MA12>MA26的上升趋势形态了。

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　　由于上图画的不一定准确，贴几个实际的图：

　　以下浅蓝色线是MA1，白色是MA12，黄线是MA26。

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　　回到标题中的题目，怎么利用MACD在上涨趋势移动止损。

　　首先需要知道，实际行情会有较大的波动，这是由于盘口的供需不足导致的，偶尔会有大单主动成交，但对手盘不够，所以会滑几个价位，这样K线会存在一定的波动，同时在波动中又存在着运动趋势，首先均线系统就是为了过滤到噪音波动，但因此也意味着在趋势来临时它有一定的延后性，但这都是有利有弊的，甚至过滤波动某种意义上更重要。

　　首先我们需要把MA12与MA26围成的形状看做基本的图形运动形态，其实从图中可以看到，上涨时大部分时间是MA1>MA12>MA26，也就是说大部分时间，MA1线不会进入到MA12与MA26围成的图形内，因此引用之前的速度-路程模型，只要MA12与MA26的方向不改变，随着时间进行，这个图形都会向原来的方向延伸，这个可以理解为“趋势”。或许有些时候MA1的波动会进入到该图形内，但都会很快回到原来的方向，这就是噪音波动的范围。上涨时，这个图形作为MA1的支撑位，下跌时这图形作为MA1的阻力位。

　　再回到MACD中，DIFF与DEA差值的量柱中去。可以将该趋势(参考DEA值与DEA值运动方向)中，前一个反向量柱区域内，价格的最低点或最高点，作为移动止损的位置。因为在上涨趋势(DEA>0)中且DEA向上运动时，MA12与MA26围成的图形的运动随着时间的运行始终是向上的，这是趋势不可违背，我们需要做的是随着时间的进行，上移我们的止损线，让我锁定利润，以上涨趋势举例子，可以用前一个的MACD绿色柱子过程中价格的最低点作为新的移动止损线，不用在乎上涨的量能如何，因为在速度为正的时候，即使没有加速，但既存的速度仍然可以保持它继续正向运行，所以我们只需要观察它的负加速度对它运行状态的影响即可，在图中反应的就是在于它绿色的柱子面积部分之和是它负加速度的积分，也就是对速度的负面影响的总和，我们找到这个区域内的最低价格作为新的止损线。

　　当然以上情况，下跌趋势反过来，找上一个红色量柱区域对于价格的最高点作为移动止损。

　　不过这个只适应于比较快速的完美趋势中，并且一个趋势的结束，不代表会立刻反向运动，它可能震荡或者反向，所以当触发止损后不能立刻反手，仍要注意DEA的位置和它的运动方向。如果当前K线级别的价格线运动比较乱，那么可以提升一个时间级别的K线进行应用。以下举两个例子进行马后炮式的说明：

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