MACD指标的原理和基本应用规则
发布时间：2022-07-26 07:22:07
这周准备研究一下技术指标。说实话，我原来特别排斥技术分析，认为自己是价值投资，技术分析没啥用，研究就是浪费时间，似乎价值投资和技术分析是天生对立的。经历多了，看多了，才明白，存在即合理，每种理论都有它存在的理由。技术分析存在上百年了，还没有消失，说明它是有用的，关键是看你怎么用。投资流派不是非黑即白，黑猫白猫，捉住老鼠就是好猫，我现在的理念是只要是对我的投资有帮助的，都可以为我所用，价值投资也罢，技术分析也好，只要可以提高收益，都可以学习。技术分析指标，我觉得即不能过度神化，好像掌握几种指标，就一招鲜，吃遍天下，那是不可能的，也不能啥都不知道，因为在很多择时环节，想要了解市场的情绪，人们恐惧和贪婪的程度，还只有借助技术指标才能精准的刻画。我认为只要掌握几种大家常用的即可，不要陷进太深，几种常用的在以后的使用中不断复盘，达到熟悉熟练的程度就够了。本次准备从大家最常使用的技术指标说起，即有指标之王之称的MACD.
一、MACD概念和原理
MACD指标，全名叫做平滑异同平均线，是由一根快线、一根慢线、一根0轴线和无数根柱状线组成，这些指标的元素，0轴一般不显示出来，而其他元素在不同的炒股软件中，其名称略有不同。通达信中，快线是DIF，慢线是DEA，柱状线是MACD。默认参数来说，快线DIF是12日的指数移动平均与26日的指数移动平均的差离值，慢线DEA是9日DIF的指数移动平均，而柱状线则是DIF与DEA差值的两倍。
如何理解公式？MACD实际是对均线的再加工。均线不用多解释了吧，代表过去一段时间的平均价格或者持仓成本。
第一次加工处理，把均线变出指数平均线，价格变动更加平滑，得到12和26日的两条指数移动平均线，均线的优点是稳定的，但缺点是滞后，如何去解决这个问题呢？（求稳）
第二次加工处理，着两条均线进行差值处理，就得到了均线差DIF，这个差离值可以快速反映两条均线的关系，所以它同时满足了稳定和速度。（求快）
第三次加工处理，对DIF这个均值差，再一次进行均值处理，就得到了DEA，DEA可以看成DIF的9日均线。（求稳）
第四次加工处理，再对DIF和DEA这两条均线进行差值处理，就得到了柱状线BAR。（求快）进行了两次求稳求快处理的柱状线，形态更加稳定，并且也不滞后。
这个逻辑是这样的，柱状体越大，说明DIF偏离均值DEA越大，正向偏离说明，短期股价均值大于长期股价均值，股价上涨越厉害，股价上涨的速度越大，反之，负向偏离说明，短期股价均值小于长期股价均值，股价下跌的越厉害，即下跌的速度比较大。
所以该指标是衡量股价上涨和下跌速度最好的指标。
二，MACD基本应用规则
主要包括四个方面：0轴，快线与慢线的运用，柱状体，背离。
1、0轴的意义
0轴的概念，实际上是来自于柱状线，而柱状线的数值又来自于DIF和DEA差值，当DIF大于DEA时，柱状线为正值，所以显示为0轴上方的红柱，反之，当DIF小于DEA时，柱状线为负值，显示为0轴下方的绿柱，DIF金额DEA的交叉点，就是红绿柱状线在0轴上的变化点即红绿临界点。如果DIF和DEA运行在0轴上方，说明当前股价是高于与核心价值的，所以该股票当前是以多头为主导的，即多头市场。反之，当DIF和DEA运行在0轴下方时，说明股价是低于其核心价值的，所以该股票当前是以空头为主导的，即空头市场。而当DIF和DEA穿越0轴的区域，正是市场中多空发生转换的区域。在均线系统和MACD指标都使用默认参数的情况下，60日线均线，就被设定为股票的核心价值线。MACD指标以0轴为中心，把上下分为了强势区域和弱势区域。我们可以这样思考，当股价在60日均线以上运行，处于多方市场，当股价处于60日均线以下，说明股价已经大幅下跌，是空方市场。
那么简单的说，MACD指标的第一个基本应用规则为：当DIF和DEA上穿0轴时，市场由空翻多；当DIF和DEA下穿0轴时，市场由多翻空。
2，快线与慢线
1）运动趋势
当快线（DIF）和慢线（DEA）均大于0，并向上移动时，表示股市处于多头行情中。当快线和慢线均大于0，但都向下运动时，一般表示股票处于上涨的调整阶段。当快线和慢线均小于0，并向下移动时，表示股市处于空头下跌行情中。当快线和慢线均小于0，但都向上运动时，一般表示股票处于下跌的反弹阶段。
2）金叉与死叉
DEA是DIF的移动平均线，DIF围绕DEA进行上下波动的这种行为又与K线围绕着其短期均线做上下波动的行为一致，我们还可以进行类比，当DIF上穿DEA，形成金叉时，说明K线突破了短期均线的压制，形成了短期的向上异动，反之DIF下穿DEA时，说明K线跌破了短期均线的支撑，形成了短期的向下异动。
MACD指标的第二个应用规则为：当DIF上穿DEA，发生金叉时，为买入信号；当DIF下穿DEA，发生死叉时，为卖出信号。光知道这没啥用，还要看这个信号发生在哪？
当DIF与DEA在0轴上方发生金叉时，也就是说K线在多头市场中突破了短期均线，可以视为强烈的买入信号，投资者应该积极参与做多。当DIF与DEA在0轴上方发生死叉时，也就是说K线在多头市场中跌破了短期均线，可以视为短期卖出信号，投资者可适当减仓观望，只要DIF与DEA没有向下跌破0轴，那说明这只是一个短暂的回调，并不是趋势发生反转。减的仓位随时准备加回来。当DIF与DEA在0轴下方发生死叉时，也就是说K线在空头市场中跌破了短期均线，可以视为强烈的卖出信号，投资者应该迅速止损离场。当DIF与DEA在0轴下方发生金叉时，也就是说K线在空头市场中突破了短期均线，可以视为短期买入信号，投资者可适当建仓观望，只要DIF与DEA没有向上突破0轴，那说明这只是一次短暂的反弹，并不是趋势发生了反转。
以上是短期趋势投资者参考的买卖标准。对于一些长期，追求长期底部建仓的我觉得意义不是特别大。
3，柱状线
柱状线是MACD的终极产物，但实际上柱状线的数值大小是毫无意义的，但它的长短变化却有着非常大的参考价值，我们在上面把0轴、DIF和DEA都进行了类比，柱状线也同样可以进行类比，我们可以把它视为多空双方的能量或者力道。
1）红柱
红色柱状线逐渐加长时，说明多方力量正在源源不断地释放，空方毫无还手之力，K线还将继续上涨，此时投资者应采取坚定持有的策略。
红色柱状线逐渐缩短时，说明多方能量正在逐步衰弱，虽然此时空方还没有占据主导地位，但如果照此发展，此消彼长下，空方能量迟早会超过多方能量，K线即将向下运行，那么此时，投资者应战略性撤退，高抛出局后再观望。它的缺点是：经常会出现伪信号，红色柱状线又一次焕发生机而加长，市场再度进入强势行情，此时投资者可以在突破前高时再次买入，但也可不再参与，这要根据自身的风险偏好和实际情况决定。当绿色柱状线消失，出现红色柱状线时，说明此刻多头将成为市场主导，K线在后面一段时间将以涨为主，投资者应在此刻积极建仓股票。
2）绿柱
绿色柱状线逐渐加长时，则是多方没有还手之力，空方占据绝对主导，K线还将继续下跌，那么此时投资者应空仓观望。
反之如果绿色柱状线逐渐缩短时，也代表了空方能量逐步衰弱，K线即将向上运行，那么此时，投资者应采取低吸策略，逐步建仓。当然，它的缺点也是经常会出现伪信号，绿色柱状线再度加长，市场重新进入下跌行情，此时投资者应采取破前低止损的策略。
当红色柱状线消失，出现绿色柱状线时，即柱状线的数值由正值变为负值，说明市场从此刻开始，将从多头主导变为空头主导，那么K线在后面一段时间将以跌为主，投资者应在此刻卖出持仓股票。
柱子图的口诀时：买小卖小，缩头缩脚。买小卖小即找红柱和绿柱的转变临界点，即金叉和死叉，一般时买点和卖点。缩头缩脚一般指红柱和绿柱达到最高后开始缩小时，往往是趋势变化点也是卖点和买点。
对我这种准备底部低成本建仓的投资模式来说，这个指标用处还是挺大的，可以帮我找到相对的低点和高点。
4，背离
本次先说三个，因为背离太复杂，后面一篇再讲一讲背离。
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