价格、DEA、MACD与"速度-路程"模型的类比
发布时间：2023-01-11 08:09:47
我之前曾多次用“加速度”、“量能”的概念说明MACD的柱子面积，后来想用一种模型将价格、DEA、MACD三种东西穿起来，本质上来说，是需要一个存在二次导数的一个模型，并且需要有方向的正负性。后来发现，速度-路程模型就是一个非常好的东西，这样可以较形象的比喻很多东西。
先把结果记录：以下是物理中速度、位移、加速度与时间的关系。
类比这个公式，这里时间就是K线的条数，K线的条数越多，则正面时间越长，对于的就是K线的级别乘以K线条数就等于所对应的时间。
加速度就是MACD与零轴围成的面积，DEA则为当下均线差运动的速度的9日平均线。因为默认MACD的均线参数是12和26，所以这里是指12和26周期下均线的差值。特别的是，需要强调的是，DEA和速度一样，是有方向性的，当价格向上时，均线向上，由于快线必然快于慢线，因此均线差必然是大于零的，所以DEA是大于0的。这里意味着均线差的速度是大于0，那么随着时间度过，速度*时间的面积也是在扩大，进而代表着价格均价差在此方向前进的路程也就远，也就是“趋势”在持续。
影响速度的因素就是加速度，当加速度为正，速度向正向增加，当加速度为负，速度向负向增加。但需要知道速度是有当下的初始速度的，如果总加速度在相应的时间内没有把初始速度拉到0轴以下的话，那么整体的DEA还是大于0，也就是说还是会在原来的价格方向上运行，从图表上看称之为“背离”，也就是DEA线向下，但价格还是向上运行。这里其实用速度模型就很好理解，虽然速度降低了，但行驶的方向没有改变，就如同汽车从120km.h降到60km.h，这个过程是降速的，但即使如此汽车还是一直沿着之前的方向行驶，因为速度的方向没有改变。
但注意我们这里是均线差模型，所以不代表DEA大于0就一定是涨的方向，这里需要观察最新价格到达MA12和MA26之间的反应，因为我们的MACD是以这两条均线作为差值的，如果最新价格向下穿过这两条均线后，反弹又站上双均线然后继续上行，那么上涨趋势还是会延续;反之如果它快速下穿双均线，并且反弹无力，没有站上MA12，反而领跌，那么这时下跌已经在这个瞬间开始了，但由于MACD的均线系统，MA12与MA26此时还是大于0的，但之前应该有DEA下行的趋势，但这里会加速下跌到0轴以下，象征着趋势有反转的可能性。
但本质上MACD只是辅助判断用，关键点还是要从K线形态上找。
感受浪潮的力度，对均线差的位置造成的影响。。 一般来说，MACD零轴上做多概率大，零轴下做空概率大。引领价格的是主动成交者，最新的价格变化会触发该位置更多的成交，但当下价格就是目前市场合力后的结果，是最客观的。
总的来说，完整的高低波浪循环模式如下：
从下跌开始，从各个下跌趋势段的MACD力度来辅助判断下跌力度的强弱，一般价格与MACD发生三次背离，且价格在新低附近，但MACD已有了上涨的势头，这时可以选择买入。如果价格会向上运动，判断价格进入中枢时的力度，当发现上涨的力度变弱，则选择卖出。
具体点说，则是：观察MACD高低量能的规律，MACD面积是是每次正反向的能量，DEA线是总量能的位置(大于0强势、小于0弱势)，最新价格MA1是引领量能的，MA1与双均线的偏离程度可以看作动能的强弱，DEA背离(DEA没新低时价格却新低)的机会往往是第一类买点，买入后上涨继续则当DEA前进再后撤到Higer Low(绿柱量能变小，红柱能量变强)时有第二类买点，继续上涨冲出中枢且不回踩交易区间，同时MACD再次轴上翻金叉时是第三类入场点，然后即可持续持有，直到上涨的能量与价格运行开始背离则是孕育反向的第一类入场点的开始(但最好有耐心等到2~3次背离左右比较稳妥)。
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