用斐波那契数列计算止盈止损数值

发布时间：2022-04-15 18:42:57

　　止损值计算

　　止损的方法有很多，对于斐波那契交易来说：

　　一般来说止损价设置在选定价格区间的最小值，对于上篇的例子，开仓价一般设在41.38，止损价就放在39.94，向下几个点，比如用38.94这个价格作为止损价。

　　用支撑位做止损价也可以，上篇的例子中，39.94就是一个支撑位，另外波段(1)的高点37.80也可以做支撑位。

　　上面两种我都不喜欢用。第一种不用的原因是：我是用收盘价来做波段的，这样设置止损位很可能在盘间就触发了；第二种不用的原因是：在强势上涨的情况下，止损会很松，而且用程序很难计算。所以，我个人还是更倾向用每笔最大损失金额来计算，这个止损方法前面说过好多次了，这里不再赘述了，一般来说用初始资金的1%当做自己的最大损失金额，也可以自己定一个损失数字，即使这把亏了，也不至于太放在心上的数字。

　　止盈值计算

　　其实在更正篇中说了一句，目标盈利位置一般是放在扩展黄金分割线的127.2%，这是第一盈利位。第二盈利位是161.8%，第三盈利位是261.8%。

　　我们还是顺着这个例子来看。用行情分析软件画线太乱了，我手工计算位置并画线。

1

　　上面说过开仓区间在39.94~41.38之间，假设我们按平均值方式开仓，也就是40.66开仓，图中用黄色横线标识出来，是可以成功开仓的。止盈按第一篇中说的，波段(3)之前最为明显的一个低点作为起点，波段(3)顶点作为终点画黄金分割线。止盈位就出来了，分别是：46.7,48.16,52.38，对应127.2%，161.8%和261.8%的斐波那契比例。

　　计算出来止盈位后，推荐就在46.7直接平仓算了，这样一股能挣6块，不少了，不要太贪心。贪一点一点的话，就在46.7平半仓好了，剩下的到48.16再平一部分，最后52.38全部平仓。再贪的话，那就都不平，但是一定要做移动止损，我们来计算一下这三种方式各自的可能盈利。

　　初始资金10万，能承受最大损失：100,000*1%=1000，开仓价40.66，预计止盈46.7。通过收益风险比：(46.7-40.66)/(40.66-止损价)=2，计算得出止损价为37.64（和用支撑位做止损价很接近）。然后计算得出开仓400股。

　　第一种：第一止盈全部平仓

　　总平仓盈亏=（46.7-40.66）*400-10=2406。

　　第二种：逐步平仓

　　第一止盈位平200股，获利：（46.7-40.66）*200=1208。

　　第二止盈位平100股，获利：（48.16-40.66）*100=750。

　　第三止盈位平100股，获利：（52.38-40.66）*100=1172。

　　总平仓盈亏=（1208+750+1172）-20=3110。

　　第三种：移动止损

　　就按简单的移动止损算吧，就是直接把开仓和止损价的差值按每日新高收盘价向上移动。最后会一路追高，直到价格回落到51.42时，平仓了结。

1

　　总平仓盈亏=(51.42-40.66)*400-10=4294。

　　以上的计算看到其实第一种和第二种区别不是太大，第三种是获利最丰的。当然，这只是个股特定时间的情况，并不能证明什么。确实，移动止损一直来说就是一种相当出色的止盈方式，也就是右侧交易方式，而预测止盈点在达到高点前平仓是左侧交易方式。这两种交易方式没有什么绝对的优缺点，按个人喜好做。我个人喜欢移动止损，如果大家也用移动止损的话，建议当超过127.2%之后，移动止损要收紧一些，比如之前按最大损失1000计算的，等过了第一止盈点，就可以收紧到按800或者500来计算（这样做就是在稳赚的前提下，稍微增大一些获利，也许能多挣一个荷包蛋的钱）。

下一篇：估值与实际收益的差距分析

上一篇：几种著名的选股标准和思路